Stop Loss y Take Profit Móvil

Concepto y guía de operación:

¿Qué es el Stop Loss y Take Profit Móvil?

El Stop Loss y Take Profit Móvil es una estrategia de trading utilizada para limitar pérdidas y proteger ganancias. Permite al usuario preestablecer una orden automática cuando el precio de mercado alcanza un rango de precio porcentual específico. Cuando el precio de mercado se mueve en una dirección favorable, el precio de stop loss y take profit se ajusta en consecuencia, pero una vez que el precio retrocede más allá del porcentaje establecido, el sistema cerrará automáticamente la posición al precio de mercado.

Características principales:

1. Seguimiento automático: Cuando el precio se mueve en una dirección favorable, el precio de stop loss y take profit móvil seguirá con la proporción o distancia de precio establecida.

2. No se mueve en contra: Cuando el precio se mueve en contra, el precio de stop loss y take profit móvil no retrocederá.

I. Condiciones de ejecución del Stop Loss y Take Profit Móvil

1.Posición larga:

• El precio de activación establecido debe ser superior al precio de mercado actual.

• Después de que el precio de mercado active el precio de activación, el precio de stop loss y take profit móvil se ajustará al alza. Cuando el precio de mercado retroceda al precio de stop loss y take profit móvil, el sistema cerrará automáticamente la posición.

2.Posición corta:

• El precio de activación establecido debe ser inferior al precio de mercado actual.

• Después de que el precio de mercado active el precio de activación, el precio de stop loss y take profit móvil se ajustará a la baja. Cuando el precio de mercado suba al precio de stop loss y take profit móvil, el sistema cerrará automáticamente la posición.

II. Ejemplos de configuración del Stop Loss y Take Profit Móvil (dividido en proporción/distancia de precio)

1. La tasa de retroceso proporcional se refiere a que el precio del stop loss y take profit móvil se ajusta según un porcentaje del precio de mercado. Después de que el precio de mercado alcance el precio de activación, si el precio se mueve en contra y supera la tasa de retroceso proporcional establecida, el sistema cerrará automáticamente la posición.

1.1 Posición larga proporcional:

•Posición existente: 1 BTC, precio de apertura 30000 U, precio de mercado actual 31000 U.

•Predicción: El retroceso del mercado no supera el 3%, se cierra la posición cuando el retroceso supera el 5%.

•Configuración: Precio de activación 32000 U, tasa de retroceso 5%.

•Resultado: Si el precio de mercado alcanza 32000 U, el stop loss y take profit se activa y sigue el precio. Supongamos que el precio sube hasta 35000 U, entonces el precio de stop loss y take profit móvil es 35000*(1-5%)=33250. Si el precio retrocede a 33250 U, el sistema cerrará automáticamente la posición.

1.2 Posición corta proporcional:

•Posición existente: 1 BTC, precio de apertura 30000 U, precio de mercado actual 29000 U.

•Predicción: El retroceso del mercado no supera el 3%, se cierra la posición cuando el retroceso supera el 5%.

•Configuración: Precio de activación 28000 U, tasa de retroceso 5%.

•Resultado: Si el precio de mercado cae a 28000 U, el stop loss y take profit se activa y sigue el precio. Supongamos que el precio baja hasta 27000 U, entonces el precio de stop loss y take profit móvil es 27000*(1+5%)=28350. Si el precio sube a 28350 U, el sistema cerrará automáticamente la posición.

2. La tasa de retroceso por distancia de precio se refiere a que el precio del stop loss y take profit móvil se ajusta según un intervalo de precio fijo (distancia de precio) establecido. Después de que el precio de mercado alcance el precio de activación, si el precio se mueve en contra y supera la distancia de precio establecida, el sistema cerrará automáticamente la posición.

Ejemplo de distancia de precio:

2.1 Configuración de tasa de retroceso por distancia de precio para posición larga

1•Tipo de posición: 1 BTC posición larga

2•Precio de apertura: 30000 U

3•Precio de mercado actual: 31000 U

4•Precio de activación: 32000 U

5•Tasa de retroceso por distancia de precio: 1000 U

Proceso de operación:

Cuando el precio de mercado sube del precio actual de 31000 U al precio de activación de 32000 U, el stop loss y take profit móvil se activa.

Supongamos que el precio de mercado sube aún más a 34000 U (precio máximo actual), entonces el precio de stop loss y take profit móvil se ajustará a 33000 U (precio máximo actual - distancia de precio).

Si el precio de mercado retrocede de 34000 U (precio máximo actual) a 33000 U (precio de stop loss y take profit móvil), el sistema activará automáticamente el cierre de la posición, vendiendo al precio de mercado.

2.2 Ejemplo de configuración de tasa de retroceso por distancia de precio para posición corta

1. Tipo de posición: 1 BTC posición corta

2. Precio de apertura: 30,000 U

3. Precio de mercado actual: 29,000 U

4. Precio de activación: 28,000 U

5. Tasa de retroceso por distancia de precio: 1,000 U

Proceso de operación:

• Cuando el precio de mercado cae de 29,000 U a 28,000 U, el stop loss y take profit móvil se activa.

• Supongamos que el precio de mercado cae aún más a 25,000 U, entonces el precio de stop loss y take profit móvil se ajustará a 26,000 U (25,000 U + 1,000 U).

• Si el precio de mercado rebota de 25,000 U a 26,000 U, el sistema activará automáticamente el cierre de la posición, comprando al precio de mercado de 26,000 U.

Elegir el método de tasa de retroceso adecuado

•Tasa de retroceso proporcional: Adecuada para situaciones donde la volatilidad del precio de mercado es alta, porque la tasa de retroceso proporcional puede ajustar automáticamente el margen de protección según la volatilidad del mercado.

•Tasa de retroceso por distancia de precio: Adecuada para situaciones donde la volatilidad del mercado es baja o estable, porque la tasa de retroceso por distancia de precio proporciona una protección de retroceso fija.

Los usuarios pueden elegir el método de configuración de tasa de retroceso adecuado según el entorno actual del mercado y su tolerancia al riesgo personal, para gestionar mejor el riesgo de trading y asegurar ganancias.

III. Caso de posición larga con pérdidas

3.1 Posición existente:

•Tipo de posición: Larga

•Cantidad de posición: 1 BTC

•Precio de apertura: 30,000 U

•Precio de mercado actual: 25,000 U

Pérdida bruta no realizada:

• Pérdida bruta no realizada estimada = (Precio de apertura - Precio de mercado actual) Cantidad de posición = (30,000 - 25,000) 1 = 5,000

Configuración cuando el mercado se recupera pero no se está seguro de las ganancias:

•Precio de activación: 28,000 U

•Tasa de retroceso: 5%

Lógica de operación:

1. El aumento de precio activa la orden: Cuando el precio de mercado sube de 25,000 U a 28,000 U, el stop loss y take profit móvil se activa.

2. El mercado continúa subiendo: Supongamos que el precio continúa subiendo a 28,500 U, el precio del stop loss y take profit móvil se ajustará a 28,500 * (1 - 5%) = 27,075 U.

3. El retroceso del precio activa el cierre:

• Si el precio retrocede de 28,500 U a 28,000 U y luego vuelve a subir, el take profit móvil no activará el cierre, porque el retroceso no alcanzó el 5%.

• Si el precio retrocede de 28,500 U a 27,075 U o menos, el sistema cerrará la posición al precio de 27,075 U.

Análisis de resultados:

•Precio de ejecución: 27,075 U

•Stop loss: En comparación con el precio de apertura de $30,000, la pérdida es menor.

•Ganancia: En comparación con el punto más bajo del mercado de $25,000, cerrar a este precio aún reduce parte de la pérdida.

3.2 Caso de posición corta con pérdidas

Posición existente:

•Tipo de posición: Corta

•Cantidad de posición: 1 BTC

•Precio de apertura: 30,000 U

•Precio de mercado actual: 35,000 U

Pérdida bruta no realizada:

• Pérdida bruta no realizada estimada = (Precio de mercado actual - Precio de apertura) Cantidad de posición = (35,000 - 30,000) 1 = 5,000

Configuración cuando el mercado cae pero no se está seguro de las ganancias:

•Precio de activación: 32,000 U

•Tasa de retroceso: 5%

Lógica de operación:

1. La caída del precio activa la orden: Cuando el precio de mercado cae de 35,000 U a 32,000 U, el stop loss y take profit móvil se activa.

2. El mercado continúa cayendo: Supongamos que el precio continúa cayendo a 31,000 U, el precio del stop loss y take profit móvil se ajustará a 31,000 * (1 + 5%) = 32,550.

3. El aumento del precio activa el cierre:

• Si el precio sube de 31,000 U a 31,500 U y luego vuelve a caer, el take profit móvil no activará el cierre, porque el retroceso no alcanzó el 5%.

• Si el precio sube de 31,000 U a 32,550 U o más, el sistema cerrará la posición al precio de 32,550 U.

Análisis de resultados:

•Precio de ejecución: 32,550 U

•Stop loss: En comparación con el precio de apertura de 30,000 U, la pérdida es mayor.

•Ganancia: En comparación con el punto más alto del mercado de 35,000 U, cerrar a este precio aún reduce parte de la pérdida.

Nota: La lógica de distancia de precio es la misma. Para la configuración, consulte la lógica de configuración de distancia de precio en este capítulo.

IV. Configurar simultáneamente Stop Loss y Take Profit Móvil y Stop Loss y Take Profit ordinario:

Posición existente: 1 BTC posición larga

Precio de apertura: 30000

Último precio de mercado: 30050

Activación al último precio de mercado

Tasa de retroceso: 5%

Precio de stop loss ordinario: 28500

Cuando el precio de mercado sube a 30060, el precio de stop loss y take profit móvil es 30060*(1-5%)= 28557

Si en ese momento el precio de mercado cae continuamente de 30060 a 28557, se activa el stop loss y take profit móvil y se ejecuta en 28557, y la orden de stop loss ordinario establecida se cancela automáticamente.

Posición existente: 1 BTC posición larga

Precio de apertura: 30000

Último precio de mercado: 30050

Activación al último precio de mercado

Tasa de retroceso: 5%

Precio de stop loss ordinario: 29000

Cuando el precio de mercado sube a 30060, el precio de stop loss y take profit móvil es 30060*(1-5%)= 28557

Si en ese momento el precio de mercado cae continuamente de 30060 por debajo de 29000, se activa primero el stop loss ordinario a 29000 al precio de mercado, y la orden de stop loss y take profit móvil se cancela automáticamente.

V. Explicación de términos

Retroceso:

•Definición: En los mercados financieros, el retroceso se refiere a una fluctuación inversa temporal del precio después de una subida o bajada continua. Por lo general, en una tendencia alcista, el precio experimenta un cierto ajuste a la baja y luego continúa subiendo; mientras que en una tendencia bajista, el precio experimenta un cierto ajuste al alza y luego continúa bajando.

Tasa de retroceso:

•Definición: La tasa de retroceso es la magnitud del retroceso del precio desde el punto más alto o más bajo, expresada como porcentaje. Mide el grado de ajuste del precio de mercado durante el proceso de retroceso.

•Tasa de retroceso para cerrar posición larga:

•Definición: En un mercado alcista, la magnitud de la caída del precio desde el punto más alto.

•Fórmula: Tasa de retroceso = (Precio del punto más alto - Precio actual) / Precio del punto más alto

•Tasa de retroceso para cerrar posición corta:

•Definición: En un mercado bajista, la magnitud del aumento del precio desde el punto más bajo.

•Fórmula: Tasa de retroceso = (Precio actual - Precio del punto más bajo) / Precio del punto más bajo