Скользящий тейк-профит и стоп-лосс
Понятие и руководство по применению:
Что такое скользящий тейк-профит и стоп-лосс?
Скользящий тейк-профит и стоп-лосс — это торговая стратегия, используемая для ограничения убытков и защиты прибыли. Она позволяет пользователям автоматически размещать ордера при достижении рыночной ценой определенного процентного диапазона. Когда рыночная цена движется в благоприятном направлении, цена тейк-профита и стоп-лосса соответственно корректируется, но как только цена откатывается назад более чем на заданный процент, система автоматически закрывает позицию по рыночной цене.
Ключевые особенности:
1. Автоматическое следование: при движении цены в благоприятном направлении цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса будет следовать с заданным процентом или ценовым расстоянием.
2. Не движется в обратном направлении: при движении цены в неблагоприятном направлении цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса не откатывается.
1. Условия исполнения скользящего тейк-профита и стоп-лосса
1.Длинная позиция:
• Установленная цена активации должна быть выше текущей рыночной цены.
• После того как рыночная цена достигнет цены активации, цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса будет повышаться. Когда рыночная цена откатится до цены скользящего тейк-профита и стоп-лосса, система автоматически закроет позицию.
2.Короткая позиция:
• Установленная цена активации должна быть ниже текущей рыночной цены.
• После того как рыночная цена достигнет цены активации, цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса будет понижаться. Когда рыночная цена поднимется до цены скользящего тейк-профита и стоп-лосса, система автоматически закроет позицию.
2. Примеры настройки скользящего тейк-профита и стоп-лосса (процентный/ценовой)
1. Процентный коэффициент отката означает, что цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса корректируется на основе процентного изменения рыночной цены. После достижения рыночной ценой цены активации, если цена развернется и превысит заданный процентный коэффициент отката, система автоматически закроет позицию.
1.1 Процентный коэффициент для длинной позиции:
•Текущая позиция: 1 BTC, цена открытия 30000 U, текущая рыночная цена 31000 U.
•Прогноз: откат рынка не превысит 3%, закрыть позицию при откате более 5%.
•Настройка: цена активации 32000 U, коэффициент отката 5%.
•Результат: если рыночная цена достигнет 32000 U, тейк-профит и стоп-лосс активируются и начнут следовать за ценой. Предположим, цена достигнет максимума 35000 U, тогда цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса составит 35000*(1-5%)=33250. Если цена упадет до 33250 U, система автоматически закроет позицию.
1.2 Процентный коэффициент для короткой позиции:
•Текущая позиция: 1 BTC, цена открытия 30000 U, текущая рыночная цена 29000 U.
•Прогноз: откат рынка не превысит 3%, закрыть позицию при откате более 5%.
•Настройка: цена активации 28000 U, коэффициент отката 5%.
•Результат: если рыночная цена упадет до 28000 U, тейк-профит и стоп-лосс активируются и начнут следовать за ценой. Предположим, цена достигнет минимума 27000 U, тогда цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса составит 27000*(1+5%)=28350. Если цена поднимется до 28350 U, система автоматически закроет позицию.
2. Ценовой коэффициент отката означает, что цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса корректируется на основе заданного фиксированного ценового интервала (ценового расстояния). После достижения рыночной ценой цены активации, если цена развернется и превысит заданное ценовое расстояние, система автоматически закроет позицию.
Пример ценового расстояния:
2.1 Настройка ценового коэффициента отката для длинной позиции
1•Тип позиции: 1 BTC длинная позиция
2•Цена открытия: 30000 U
3•Текущая рыночная цена: 31000 U
4•Цена активации: 32000 U
5•Ценовой коэффициент отката: 1000 U
Процесс:
Когда рыночная цена вырастет с текущей 31000 U до цены активации 32000 U, скользящий тейк-профит и стоп-лосс активируется.
Предположим, рыночная цена продолжит расти до 34000 U (текущий максимум), тогда цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса будет скорректирована до 33000 U (текущий максимум - ценовое расстояние).
Если рыночная цена упадет с 34000 U (текущий максимум) до 33000 U (цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса), система автоматически закроет позицию по рыночной цене продажи.
2.2 Пример настройки ценового коэффициента отката для короткой позиции
1. Тип позиции: 1 BTC короткая позиция
2. Цена открытия: 30,000 U
3. Текущая рыночная цена: 29,000 U
4. Цена активации: 28,000 U
5. Ценовой коэффициент отката: 1,000 U
Процесс:
• Когда рыночная цена упадет с 29,000 U до 28,000 U, скользящий тейк-профит и стоп-лосс активируется.
• Предположим, рыночная цена продолжит падать до 25,000 U, тогда цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса будет скорректирована до 26,000 U (25,000 U + 1,000 U).
• Если рыночная цена отскочит с 25,000 U до 26,000 U, система автоматически закроет позицию по рыночной цене 26,000 U покупкой.
Выбор подходящего способа коэффициента отката
•Процентный коэффициент отката: подходит для ситуаций с высокой волатильностью рынка, поскольку процентный коэффициент отката может автоматически корректировать уровень защиты в зависимости от рыночных колебаний.
•Ценовой коэффициент отката: подходит для ситуаций с низкой или стабильной волатильностью рынка, поскольку ценовой коэффициент отката обеспечивает фиксированную защиту от отката.
Пользователи могут выбрать подходящий способ настройки коэффициента отката в зависимости от текущей рыночной ситуации и личной толерантности к риску, чтобы лучше управлять торговыми рисками и фиксировать прибыль.
3. Ситуация с убыточной длинной позицией
3.1 Текущая позиция:
•Тип позиции: длинная
•Количество: 1 BTC
•Цена открытия: 30,000 U
•Текущая рыночная цена: 25,000 U
Нереализованный валовой убыток:
• Ожидаемый нереализованный валовой убыток = (цена открытия - текущая рыночная цена) количество = (30,000 - 25,000) 1 = 5,000
Настройка при восстановлении рынка, но неопределенной прибыли:
•Цена активации: 28,000 U
•Коэффициент отката: 5%
Логика работы:
1. Восстановление цены запускает активацию: когда рыночная цена вырастет с 25,000 U до 28,000 U, скользящий тейк-профит и стоп-лосс активируется.
2. Рынок продолжает расти: предположим, цена продолжит расти до 28,500 U, цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса будет скорректирована до 28,500 * (1 - 5%) = 27,075 U.
3. Откат цены запускает закрытие позиции:
• Если цена упадет с 28,500 U до 28,000 U, а затем снова вырастет, скользящий тейк-профит не закроет позицию, поскольку откат не достиг 5%.
• Если цена упадет с 28,500 U до 27,075 U или ниже, система закроет позицию по цене 27,075 U.
Анализ результата:
•Цена исполнения: 27,075 U
•Стоп-лосс: по сравнению с ценой открытия $30,000 убыток меньше.
•Прибыль: по сравнению с минимальной точкой рынка $25,000, закрытие по этой цене все же уменьшает часть убытка.
3.2 Ситуация с убыточной короткой позицией
Текущая позиция:
•Тип позиции: короткая
•Количество: 1 BTC
•Цена открытия: 30,000 U
•Текущая рыночная цена: 35,000 U
Нереализованный валовой убыток:
• Ожидаемый нереализованный валовой убыток = (текущая рыночная цена - цена открытия) количество = (35,000 - 30,000) 1 = 5,000
Настройка при падении рынка, но неопределенной прибыли:
•Цена активации: 32,000 U
•Коэффициент отката: 5%
Логика работы:
1. Падение цены запускает активацию: когда рыночная цена упадет с 35,000 U до 32,000 U, скользящий тейк-профит и стоп-лосс активируется.
2. Рынок продолжает падать: предположим, цена продолжит падать до 31,000 U, цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса будет скорректирована до 31,000 * (1 + 5%) = 32,550.
3. Рост цены запускает закрытие позиции:
• Если цена вырастет с 31,000 U до 31,500 U, а затем снова упадет, скользящий тейк-профит не закроет позицию, поскольку откат не достиг 5%.
• Если цена вырастет с 31,000 U до 32,550 U или выше, система закроет позицию по цене 32,550 U.
Анализ результата:
•Цена исполнения: 32,550 U
•Стоп-лосс: по сравнению с ценой открытия 30,000 U убыток больше.
•Прибыль: по сравнению с максимальной точкой рынка 35,000 U, закрытие по этой цене все же уменьшает часть убытка.
Примечание: логика ценового расстояния аналогична. Настройку можно посмотреть в разделе о логике ценового расстояния в этой главе.
4. Одновременная установка скользящего тейк-профита и стоп-лосса и обычного тейк-профита и стоп-лосса:
Текущая позиция: 1 BTC длинная позиция
Цена открытия: 30000
Последняя рыночная цена: 30050
Активация по последней рыночной цене
Коэффициент отката 5%
Обычная цена стоп-лосса 28500
Когда рыночная цена вырастет до 30060, цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса составит 30060*(1-5%)= 28557
Если в этот момент рыночная цена продолжит падать с 30060 до 28557, сработает скользящий тейк-профит и стоп-лосс по цене 28557, а установленный обычный стоп-лосс ордер будет автоматически отменен.
Текущая позиция: 1 BTC длинная позиция
Цена открытия: 30000
Последняя рыночная цена: 30050
Активация по последней рыночной цене
Коэффициент отката 5%
Обычная цена стоп-лосса 29000
Когда рыночная цена вырастет до 30060, цена скользящего тейк-профита и стоп-лосса составит 30060*(1-5%)= 28557
Если в этот момент рыночная цена продолжит падать с 30060 ниже 29000, сначала сработает обычный стоп-лосс по рыночной цене 29000, а скользящий тейк-профит и стоп-лосс ордер будет автоматически отменен.
5. Глоссарий
Откат:
•Определение: на финансовых рынках откат — это кратковременное обратное движение цены после продолжительного роста или падения. Обычно в восходящем тренде цена немного корректируется вниз, а затем продолжает расти; в нисходящем тренде цена немного корректируется вверх, а затем продолжает падать.
Коэффициент отката:
•Определение: коэффициент отката — это величина отката цены от максимума или минимума, выраженная в процентах. Он измеряет степень коррекции рыночной цены в процессе отката.
•Коэффициент отката для закрытия длинной позиции:
•Определение: на бычьем рынке величина падения цены от максимума.
•Формула: коэффициент отката = (цена максимума - текущая цена) / цена максимума
•Коэффициент отката для закрытия короткой позиции:
•Определение: на медвежьем рынке величина роста цены от минимума.
•Формула: коэффициент отката = (текущая цена - цена минимума) / цена минимума