트레일링 스탑 (이동 손절/익절)

개념 및 조작 가이드:

트레일링 스탑이란?

트레일링 스탑은 손실을 제한하고 수익을 보호하기 위한 거래 전략입니다. 사용자가 시장 가격이 특정 비율의 가격 구간에 도달했을 때 자동으로 주문을 설정할 수 있게 합니다. 시장 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 스탑 가격이 조정되지만, 가격이 설정된 비율 이상으로 반대로 되돌아가면 시스템이 자동으로 시장 가격으로 포지션을 청산합니다.

핵심 특징:

1. 자동 추적: 가격이 유리한 방향으로 변할 때 트레일링 스탑 가격은 설정된 비율 또는 가격 간격으로 추적합니다.

2. 역방향 이동 없음: 가격이 반대로 변할 때 트레일링 스탑 가격은 되돌아가지 않습니다.

1. 트레일링 스탑 실행 조건

1.롱 포지션:

•설정한 활성화 가격은 현재 시장 가격보다 높아야 합니다.

•시장 가격이 활성화 가격에 도달하면 트레일링 스탑 가격이 상향 조정됩니다. 시장 가격이 트레일링 스탑 가격까지 되돌아가면 시스템이 자동으로 포지션을 청산합니다.

2.숏 포지션:

•설정한 활성화 가격은 현재 시장 가격보다 낮아야 합니다.

•시장 가격이 활성화 가격에 도달하면 트레일링 스탑 가격이 하향 조정됩니다. 시장 가격이 트레일링 스탑 가격까지 반등하면 시스템이 자동으로 포지션을 청산합니다.

2. 트레일링 스탑 설정 예시 (비율/가격 간격)

1. 비율 콜백률은 트레일링 스탑 가격이 시장 가격의 백분율에 따라 조정되는 것을 의미합니다. 시장 가격이 활성화 가격에 도달한 후, 가격이 설정된 비율 콜백률 이상으로 반대로 변하면 시스템이 자동으로 포지션을 청산합니다.

1.1 비율 롱 포지션:

•기존 포지션: 1BTC, 진입 가격 30000 U, 현재 시장 가격 31000 U.

•예상: 시장 콜백이 3%를 넘지 않고, 콜백이 5%를 초과하면 청산.

•설정: 활성화 가격 32000 U, 콜백률 5%.

•결과: 시장 가격이 32000 U에 도달하면 스탑이 활성화되고 가격을 추적합니다. 가격이 최고 35000 U까지 상승했다고 가정하면, 트레일링 스탑 가격은 35000*(1-5%)=33250입니다. 가격이 33250 U로 하락하면 시스템이 자동으로 포지션을 청산합니다.

1.2 비율 숏 포지션:

•기존 포지션: 1BTC, 진입 가격 30000 U, 현재 시장 가격 29000 U.

•예상: 시장 콜백이 3%를 넘지 않고, 콜백이 5%를 초과하면 청산.

•설정: 활성화 가격 28000 U, 콜백률 5%.

•결과: 시장 가격이 28000 U로 하락하면 스탑이 활성화되고 가격을 추적합니다. 가격이 최저 27000 U까지 하락했다고 가정하면, 트레일링 스탑 가격은 27000*(1+5%)=28350입니다. 가격이 28350 U로 반등하면 시스템이 자동으로 포지션을 청산합니다.

2. 가격 간격 콜백률은 트레일링 스탑 가격이 설정된 고정 가격 간격(가격 간격)에 따라 조정되는 것을 의미합니다. 시장 가격이 활성화 가격에 도달한 후, 가격이 설정된 가격 간격 이상으로 반대로 변하면 시스템이 자동으로 포지션을 청산합니다.

가격 간격 예시:

2.1 롱 포지션 가격 간격 콜백률 설정

1•포지션 유형: 1 BTC 롱 포지션

2•진입 가격: 30000 U

3•현재 시장 가격: 31000 U

4•활성화 가격: 32000 U

5•가격 간격 콜백률: 1000 U

조작 절차:

시장 가격이 현재 시장 가격 31000 U에서 활성화 가격 32000 U로 상승하면 트레일링 스탑이 활성화됩니다.

시장 가격이 34000 U(현재 최고가)까지 더 상승했다고 가정하면, 트레일링 스탑 가격은 33000 U(현재 최고가 - 가격 간격)로 조정됩니다.

시장 가격이 34000 U(현재 최고가)에서 33000 U(트레일링 스탑 가격)로 하락하면 시스템이 자동으로 청산을 실행하여 시장 가격으로 매도 청산합니다.

2.2 숏 포지션 가격 간격 콜백률 설정 예시

1. 포지션 유형: 1 BTC 숏 포지션

2. 진입 가격: 30,000 U

3. 현재 시장 가격: 29,000 U

4. 활성화 가격: 28,000 U

5. 가격 간격 콜백률: 1,000 U

조작 절차:

•시장 가격이 29,000 U에서 28,000 U로 하락하면 트레일링 스탑이 활성화됩니다.

•시장 가격이 25,000 U까지 더 하락했다고 가정하면, 트레일링 스탑 가격은 26,000 U(25,000 U + 1,000 U)로 조정됩니다.

•시장 가격이 25,000 U에서 26,000 U로 반등하면 시스템이 자동으로 청산을 실행하여 26,000 U의 시장 가격으로 매수 청산합니다.

적절한 콜백률 방식 선택

•비율 콜백률: 시장 가격 변동이 큰 경우에 적합합니다. 비율 콜백률은 시장 변동에 따라 보호 폭을 자동으로 조정할 수 있기 때문입니다.

•가격 간격 콜백률: 시장 변동이 작거나 안정적인 경우에 적합합니다. 가격 간격 콜백률은 고정된 콜백 보호를 제공하기 때문입니다.

사용자는 현재 시장 환경과 개인 위험 선호도에 따라 적절한 콜백률 설정 방식을 선택하여 거래 위험을 더 잘 관리하고 수익을 확보할 수 있습니다.

3. 롱 포지션이 이미 손실인 경우

3.1 기존 포지션:

•포지션 유형: 롱 포지션

•보유 수량: 1 BTC

•진입 가격: 30,000 U

•현재 시장 가격: 25,000 U

미실현 총 손실:

•예상 미실현 총 손실 = (진입 가격 - 현재 시장 가격) 보유 수량 = (30,000 - 25,000) 1 = 5,000

시장이 반등하지만 수익이 불확실한 경우의 설정:

•활성화 가격: 28,000 U

•콜백률: 5%

조작 논리:

1. 가격 반등으로 활성화: 시장 가격이 25,000 U에서 28,000 U로 반등하면 트레일링 스탑이 활성화됩니다.

2. 시장 계속 상승: 가격이 28,500 U까지 계속 상승한다고 가정하면, 트레일링 스탑 가격은 28,500 * (1 - 5%) = 27,075 U로 조정됩니다.

3. 가격 하락으로 청산 실행:

•가격이 28,500 U에서 28,000 U로 하락한 후 다시 상승하면, 콜백 폭이 5%에 도달하지 않았으므로 트레일링 스탑이 청산을 실행하지 않습니다.

•가격이 28,500 U에서 27,075 U 이하로 하락하면 시스템이 27,075 U의 가격으로 청산합니다.

결과 분석:

•체결 가격: 27,075 U

•손절: 진입 가격 $30,000에 비해 손실이 적습니다.

•수익: 시장 최저점 $25,000에 비해 이 가격으로 청산하면 여전히 일부 손실을 줄입니다.

3.2 숏 포지션이 이미 손실인 경우

기존 포지션:

•포지션 유형: 숏 포지션

•보유 수량: 1 BTC

•진입 가격: 30,000 U

•현재 시장 가격: 35,000 U

미실현 총 손실:

•예상 미실현 총 손실 = (현재 시장 가격 - 진입 가격) 보유 수량 = (35,000 - 30,000) 1 = 5,000

시장이 하락하지만 수익이 불확실한 경우의 설정:

•활성화 가격: 32,000 U

•콜백률: 5%

조작 논리:

1. 가격 하락으로 활성화: 시장 가격이 35,000 U에서 32,000 U로 하락하면 트레일링 스탑이 활성화됩니다.

2. 시장 계속 하락: 가격이 31,000 U까지 계속 하락한다고 가정하면, 트레일링 스탑 가격은 31,000 * (1 + 5%) = 32,550으로 조정됩니다.

3. 가격 반등으로 청산 실행:

•가격이 31,000 U에서 31,500 U로 반등한 후 다시 하락하면, 콜백 폭이 5%에 도달하지 않았으므로 트레일링 스탑이 청산을 실행하지 않습니다.

•가격이 31,000 U에서 32,550 U 이상으로 반등하면 시스템이 32,550 U의 가격으로 청산합니다.

결과 분석:

•체결 가격: 32,550 U

•손절: 진입 가격 30,000 U에 비해 손실이 큽니다.

•수익: 시장 최고점 35,000 U에 비해 이 가격으로 청산하면 여전히 일부 손실을 줄입니다.

참고: 가격 간격 논리도 동일합니다. 설정은 본 장의 가격 간격 설정 논리를 참조하십시오.

4. 트레일링 스탑과 일반 스탑을 동시에 설정하는 경우:

기존 포지션: 1BTC 롱 포지션

진입 가격: 30000

최신 시장 가격 30050

시장 최신 가격 활성화

콜백률 5%

일반 손절 가격 28500

시장 가격이 30060으로 상승하면 트레일링 스탑 가격은 30060*(1-5%)= 28557입니다.

이때 시장 가격이 30060에서 28557까지 계속 하락하면 트레일링 스탑이 실행되어 28557에 체결되고, 설정된 일반 손절 주문은 자동으로 취소됩니다.

기존 포지션: 1BTC 롱 포지션

진입 가격: 30000

최신 시장 가격 30050

시장 최신 가격 활성화

콜백률 5%

일반 손절 가격 29000

시장 가격이 30060으로 상승하면 트레일링 스탑 가격은 30060*(1-5%)= 28557입니다.

이때 시장 가격이 30060에서 29000 아래로 계속 하락하면 일반 손절이 먼저 실행되어 29000에 시장가로 체결되고, 트레일링 스탑 주문은 자동으로 취소됩니다.

5. 용어 설명

콜백:

•정의: 금융 시장에서 콜백은 가격이 지속적으로 상승하거나 하락한 후의 짧은 역방향 변동을 의미합니다. 일반적으로 상승 추세에서는 가격이 일정 하락 조정을 거친 후 계속 상승하고, 하락 추세에서는 가격이 일정 상승 조정을 거친 후 계속 하락합니다.

콜백률:

•정의: 콜백률은 가격이 최고점 또는 최저점에서 되돌아가는 폭을 백분율로 나타낸 것입니다. 시장 가격이 콜백 과정에서 조정되는 정도를 측정합니다.

•롱 청산 콜백률:

•정의: 강세장에서 가격이 최고점에서 하락하는 폭.

•공식: 콜백률 = (최고점 가격 - 현재 가격) / 최고점 가격

•숏 청산 콜백률:

•정의: 약세장에서 가격이 최저점에서 반등하는 폭.

•공식: 콜백률 = (현재 가격 - 최저점 가격) / 최저점 가격